Что такое стратегия Мартингейла? Руководство для начинающих по этому классическому количественному торговому методу

Что такое стратегия Мартингейла?

Стратегия Мартингейла возникла из казино во Франции в 18 веке, и ее основная логика заключается в том, чтобы "удвоить ставку, дождаться возврата". В современном финансовом трейдинге стратегия Мартингейла была введена как метод количественной торговли, с основной концепцией "добавление позиций для покрытия убытков". То есть, когда первая сделка терпит убыток, трейдер продолжает следующую сделку с большей позицией, надеясь, что, когда рынок восстановится, он сможет покрыть все убытки сразу и получить прибыль.

Основная логика стратегии Мартина

Логику стратегии Мартингейла можно резюмировать в следующих пунктах:

1. Начальная позиция открытия: Входите по любой цене и устанавливайте фиксированную позицию.
2. Если прибыльно: закройте позицию, завершите раунд торговли.
3. Если вы понесли убытки: удвойте свою позицию, когда цена упадет еще больше, и ждите отскока.
4. Среднее снижение стоимости: С каждым дополнительным приобретением общая средняя цена покупки позиции снижается.
5. Как только цена вернётся выше средней стоимости, вы сможете зафиксировать прибыль.

Например: Предположим, что определенная криптовалюта изначально была куплена за 100 USDT, затем после падения на 5% было куплено еще 200 USDT, после чего произошло еще одно падение на 5%, и затем было куплено 400 USDT… Когда цена восстановится близко к исходной цене, она может возместить стоимость или даже принести прибыль.

Сценарии применения и методы торговли

В торговле криптовалютами стратегия Мартингейл часто используется на боковых рынках и в фазах разворота тренда, особенно подходит для:

• Робот для высокочастотной сетевой торговли
• Счет для спотовой торговли с низким плечом
• Стабильно колеблющиеся валюты (такие как BTC, ETH)

Многие торговые платформы, такие как Gate, поддерживают торговлю по системе Мартингейл через API-вызовы или встроенные боты стратегий. Новички могут выбрать шаблон стратегии «Авто Мартингейл», предоставленный платформой, для реального торгового опыта.

Рисунок:https://www.gate.com/crypto-trading-bots

Преимущества и недостатки стратегии Мартингейл

Преимущества:

• Стратегия проста: не требуются сложные суждения, система работает автоматически на основе фиксированных условий.
• Среднее снижение затрат: эффективно выравнивание затрат и увеличение возможностей для восстановления прибыли.
• Высокая степень автоматизации: Подходит для развертывания на торговых роботах.

Недостатки:

• Высокий риск накопления: Постоянные убытки могут привести к потере контроля над позициями или ликвидации.
• Высокая капиталоемкость: для поддержки нескольких раундов увеличения позиций требуются достаточные средства.
• Провал трендового рынка: Если рынок резко падает, легко понести большие убытки, продолжая усреднять.

Контроль риска и предложения по улучшению

Из-за высокого риска стратегии Мартингейла на рынках с сильным трендом новичкам рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

1. Установите стоп-лосс: избегайте неограниченного увеличения маржи и предустановите максимальную точку убытка.
2. Ограничьте количество уровней: Максимальное количество раундов для дополнительных позиций, чтобы предотвратить блокировку средств.
3. Постепенное наращивание позиции: используйте небольшие суммы для нескольких раундов увеличения позиций, а не крупные первоначальные инвестиции.
4. Индикаторная фильтрация: такие как полосы Боллинджера и RSI для определения, следует ли входить в дополнительный диапазон позиций.
5. Используйте стратегию анти-Мартингейл: увеличивайте позиции, когда прибыльны, снижайте позиции, когда теряете, чтобы избежать увеличения убытков.

Практика стратегии мартингейла, подходящая для новичков

Для новичков рекомендуется начать с демо-счета или небольшой суммы реальных средств:

• Вы можете использовать шаблон «Мартигейл Грид» в стратегии Gate.
• Установите базовую позицию небольшой (например, начиная с 10 USDT) и постепенно наблюдайте за эффектами каждого раунда;
• Настройте кредитное плечо (например, 1.5x вместо 2x), чтобы снизить риск;
• Научитесь анализировать цикл отката и устанавливать разумные пороги прибыли и убытков.