Стратегии Web3 опционов на 7 ноября

Инвесторы в Academy Sports & Outdoors Inc ( Символ: ASO) увидели новые опционы, начинающие торговаться сегодня, с истечением 7 ноября. Наш анализ выявил контракт пут и контракт колл, представляющие особый интерес, которые предлагают ценную информацию для трейдеров криптоактивов.

Подробности контракта пут

Пут-контракт с ценой исполнения $45.00 имеет текущую цену предложения $1.05. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $45.00, но также получает премию, что снижает базовую стоимость до $43.95 (до комиссий). Это представляет собой скидку в 6% от текущей цены $47.89.

Перспектива Web3: Эта стратегия аналогична опционам пут на рынках производных криптоактивов, где трейдеры могут генерировать доход, продавая опционы пут вне денег на волатильных цифровых активах.

Подробности контракта Call

На стороне коллов контракт с ценой исполнения $51.00 имеет предложение в $1.25. Продажа этого контракта как “защищенного колла” обязывает продать акции по $51.00, что потенциально приносит доход в 9.10%, если он будет исполнен.

Приложение в Крипто: Покрытые коллы - это популярная стратегия на основных платформах для торговли криптоактивами, чтобы получать дополнительный доход от существующих длинных позиций.

Волатильность и Вероятности

Имплицированная волатильность в примере пут-опциона составляет 55%, тогда как для колл-опциона она составляет 57%. Реальная волатильность за последние двенадцать месяцев составляет 50%.

Актуальность для Крипто-Рынков: Эти метрики волатильности предлагают ценную ссылку для оценки относительной волатильности и возможностей арбитража между традиционными рынками и криптоактивами.

Этот анализ традиционных опционов предоставляет полезные идеи, которые трейдеры криптоактивов могут применять в аналогичных стратегиях на рынках цифровых деривативов, адаптируя концепции к уникальной природе и высокой волатильности экосистемы Web3.